Руководство по каналам данных проп-фирм
Обзор
Каналы данных предоставляют рыночные данные в реальном времени и маршрутизацию ордеров, необходимые для торговли фьючерсами. Наиболее распространённые каналы в среде проп-фирм: CQG, Rithmic, и Tradovate. Некоторые фирмы также предлагают Trading Technologies (TT) или CTS (T4).
В условиях проп-фирм различия в производительности между каналами данных часто минимизируются, поскольку внутренняя система управления рисками каждой фирмы добавляет свой уровень обработки до того, как ордера достигнут биржи.
CQG — Популярный | Универсальное решение
Что это: Давно зарекомендовавший себя поставщик рыночных данных с многолетним опытом, подключённый к более чем 85 глобальным источникам данных и 45+ биржам. Предлагает интегрированные графики, аналитику и маршрутизацию ордеров.
Сильные стороны:
- Долгая история надёжности и бесперебойной работы
- Комплексные инструменты построения графиков и анализа
- Хороший доступ к историческим данным (глубина зависит от подключённой платформы)
- Удобный интерфейс, подходящий для розничных трейдеров
- Обычно стабильный в условиях проп-фирм
Ограничения:
- Только данные Market By Price (MBP) — без Market By Order (MBO)
- Глубина рынка ограничена 10 уровнями
- Менее детальная видимость книги ордеров
Лучше всего подходит для: Трейдеров, которые ценят надёжность, интегрированные графики и простоту больше, чем детальный анализ потока ордеров. Идеально для свинг-трейдеров и новичков в среде проп-фирм.
Rithmic — Популярный | Точность потока ордеров
Что это: Высокопроизводительная инфраструктура данных и исполнения, известная точностью данных и низкой задержкой. Используется многими профессиональными деск-трейдерами и продвинутыми розничными трейдерами за детальную прозрачность книги ордеров.
Сильные стороны:
- Данные Market By Order (MBO) для детального анализа потока ордеров
- Нефильтрованный потиковый поток данных
- Полная видимость глубины рынка
- Отлично подходит для стратегий кумулятивной дельты и профиля объёма
- Надёжная поддержка API для алго-трейдеров и продвинутых пользователей
Ограничения:
- Нет встроенных графиков (требуется стороннее ПО)
- Более крутая кривая обучения и техническая настройка
- Реализации в проп-фирмах иногда могут показывать проблемы со стабильностью
- Невозможно подключиться к нескольким Rithmic-аккаунтам проп-фирм одновременно в одном экземпляре NinjaTrader
- Только техническая документация; ограниченные обучающие материалы
Лучше всего подходит для: Трейдеры по потоку ордеров, скальперы и алгоритмические трейдеры, которым нужны детальные, нефильтрованные данные и которые уверенно работают с технической настройкой.
Tradovate — Облачный | Интеграция с TradingView
Что это: Современная облачная платформа для торговли фьючерсами, работающая прямо в веб-браузере. Одобренный CME поставщик данных с нативной интеграцией графиков TradingView. Широко используется проп-фирмами, такими как Apex, Take Profit Trader, TradeDay и Elite Trader Funding.
Сильные стороны:
- Работает в браузере — установка ПО не требуется
- Интегрированные графики TradingView
- Рабочие пространства синхронизируются на всех устройствах
- Поддерживает автоматизацию через оповещения TradingView и вебхуки
- Растущее распространение среди крупных проп-фирм
Ограничения:
- Более новая платформа с меньшей историей, чем у CQG или Rithmic
- Требует стабильного интернет-соединения (полностью облачная)
- Ограниченные нативные инструменты потока ордеров и футпринта по сравнению с Rithmic
Лучше всего подходит для: Трейдеры, предпочитающие работу в браузере, пользователи TradingView и те, кто торгует с нескольких устройств. Обеспечивает хороший баланс удобства и современной функциональности.
Trading Technologies (TT) — Институциональный уровень | Расширенные функции
Что это: Профессиональная торговая платформа, основанная в 1994 году, подключённая к более чем 30 точкам исполнения и крупным мировым биржам. Инфраструктура TT обеспечивает работу многих институциональных торговых деск, хедж-фондов и некоторых крупных проп-фирм.
Сильные стороны:
- Исполнение и инфраструктура институционального уровня
- Продвинутые инструменты управления рисками и обработки ордеров
- Поддержка сложных спредовых рынков и анализа рыночного профиля
- Возможности торговли несколькими активами
- Обширные функции аналитики, аудита и соответствия требованиям
Ограничения:
- Менее распространён в розничных проп-фирмах
- Более сложная настройка и крутая кривая обучения
- Обычно более высокая стоимость вне проп-фирм
Лучше всего подходит для: Опытные трейдеры, знакомые с институциональными платформами или те, кому нужно продвинутое управление ордерами и контроль рисков. Более распространён в высококлассных или институциональных проп-фирмах.
CTS (T4) — Нишевый | Полностью размещённая платформа
Что это: T4 от Cunningham Trading Systems — это полностью размещённая профессиональная торговая платформа с прямым подключением к биржам. CTS поддерживает собственные подключения к биржам и инфраструктуру дата-центров, обеспечивая стабильную работу.
Сильные стороны:
- Полностью размещённая инфраструктура с высокой надёжностью
- Встроенные графики и индикаторы
- Прямое подключение к биржам
- Интегрированные инструменты управления рисками
- Торговля в один клик и множество продвинутых типов ордеров
Ограничения:
- Ограниченное распространение среди розничных проп-фирм
- Меньшее сообщество пользователей и меньше обучающих ресурсов
- Меньшая известность по сравнению с CQG, Rithmic или Tradovate
Лучше всего подходит для: Трейдеры в фирмах, которые специально предлагают доступ к CTS, или те, кто предпочитает стабильную, полностью размещённую альтернативу крупным провайдерам.
Как выбрать
Поскольку большинство проп-фирм включают доступ к каналам данных без дополнительной платы, основывайте своё решение на следующем:
Ваш стиль торговли
- Поток ордеров / скальпинг: Rithmic (данные MBO, полная глубина прозрачности)
- Свинг / позиционная торговля: CQG или Tradovate (простота и графики)
- Торговля по графикам: CQG или Tradovate (интегрированная визуализация и анализ)
Предпочтения платформы
- Универсальный десктоп: CQG или Tradovate
- Пользователь NinjaTrader: Обычно предпочитают Rithmic
- В браузере: Tradovate
- Сторонние графики (Sierra Chart, MotiveWave и др.): Rithmic или CQG
Технический уровень
- Начинающий: CQG или Tradovate (удобная настройка)
- Продвинутый: Rithmic (более детальные данные и опции настройки)
- Алго-трейдер: Rithmic (превосходный доступ к API и точность данных)
Краткий справочник совместимости
| Платформа / Тип проп-фирмы | Совместимые каналы данных | Заметки |
|---|---|---|
| NinjaTrader Проп-счета | Rithmic, CQG | Невозможно подключиться к нескольким Rithmic-аккаунтам проп-фирм одновременно в NinjaTrader. |
| Tradovate Проп-счета | Tradovate (native) | Использует собственный облачный канал; интегрирован с TradingView. |
| TradingView (через проп-фирмы) | Tradovate, CQG (через подключённых брокеров) | Проверьте способ подключения — не все проп-фирмы поддерживают TradingView напрямую. |
| Фирмы TT или CTS | TT, CTS | Предлагается отдельными институциональными или нишевыми проп-фирмами. |
| Трейдеры с несколькими аккаунтами | Рекомендуется CQG или Tradovate | Легче управлять несколькими подключениями к фирмам одновременно. |
Заключительное примечание
Перед выбором канала подтвердите, какие варианты поддерживает ваша проп-фирма — большинство указывают доступные варианты при регистрации. Если вы планируете работать с несколькими аккаунтами в разных фирмах, проверьте подключение заранее, чтобы избежать конфликтов, особенно с настройками на базе Rithmic.