Довідник потоків даних Prop Firm
Огляд
Потокові дані забезпечують поточні ринкові дані та маршрутизацію замовлень, необхідні для торгівлі ф'ючерсами. Найпоширенішими потоковими даними, що пропонуються у фірмових середовищах, є CQG, Rithmic, та Tradovate. Деякі компанії також пропонують Trading Technologies (TT) або CTS (T4).
У конфігураціях фірми-регулятора різниця в продуктивності між потоками даних часто мінімізується, оскільки внутрішня система управління ризиками кожної фірми додає свій власний шар обробки перед тим, як заявки досягають біржі.
Програмне забезпечення CQG — Популярне | Багатофункціональне рішення
Що це є: Давній постачальник ринкових даних із десятиріччями досвіду, що підключається до понад 85 глобальних джерел ринкових даних і 45+ бірж. Пропонує інтегроване графічне відображення, аналітику та маршрутизацію замовлень.
Переваги:
- Тривалий послужний список надійності та безперервності роботи
- Всебічні інструменти для графіків і аналізу
- Зручний доступ до історичних даних (глибина залежить від підключеної платформи)
- Зручний інтерфейс, придатний для роздрібних трейдерів
- Загалом стабільні в межах брокерських фірм
Обмеження
- Лише дані Ринку За Ціною (МЗЦ) — без даних Ринку За Замовленнями (МЗЗ)
- Глибина ринку обмежена 10 рівнями
- Менша деталізація замовлення книги
Найкраще підходить для: Трейдери, які цінують надійність, інтегровані графіки та простоту над детальним потоком замовлень. Ідеально підходить для свінг-трейдерів та тих, хто нещодавно приєднався до prop firm середовища.
Rithmic — Популярний | Точність потоку замовлень
Що це є: Високопродуктивна інфраструктура для обробки даних та виконання замовлень, відома своєю точністю даних та низькою затримкою. Використовується багатьма професійними платформами та досвідченими роздрібними трейдерами завдяки детальній прозорості книги заявок.
Переваги:
- Ринкові дані за замовленням (MBO) для детального аналізу потоку замовлень
- Неотфільтроване, послідовне відображення котирувань у режимі реального часу
- Повна видимість ринкової глибини
- Відмінно для стратегій кумулятивної дельти та профілю обсягу
- Надійна підтримка API для алготрейдерів та досвідчених користувачів
Обмеження
- Немає вбудованого відображення графіків (потребує стороннього програмного забезпечення)
- Крутіша крива навчання та технічне налаштування
- Реалізації фірми-клієнта можуть іноді мати проблеми з стабільністю
- Неможливо під'єднатися до кількох власних рахунків Rithmic одночасно в одному екземплярі NinjaTrader
- Технічна документація лише; обмежені навчальні матеріали
Найкраще підходить для: Трейдери, які здійснюють торгівлю на основі потоку замовлень, скальпери та алгоритмічні трейдери, які потребують детальних, нефільтрованих даних та комфортні з технічною конфігурацією.
Tradovate — Хмаро-базований | Інтеграція з TradingView
Що це є: Сучасна хмарна платформа для торгівлі ф'ючерсами, яка працює безпосередньо у веб-браузері. CME-сертифікований постачальник даних із вбудованою інтеграцією TradingView. Широко використовується провідними компаніями, такими як Apex, Take Profit Trader, TradeDay та Elite Trader Funding.
Переваги:
- Веб-версія — без необхідності встановлення програмного забезпечення
- Інтегровані TradingView графіки
- Робочі простори синхронізуються безшовно між усіма пристроями
- Підтримує автоматизацію через сповіщення та вебхуки TradingView
- Зростаюче прийняття серед провідних компаній-трейдерів
Обмеження
- Новіша платформа з менш тривалим історичним треком, ніж CQG або Rithmic
- Вимагає стабільного інтернет-з'єднання (повністю хмарне розміщення)
- Обмежені інструменти для відображення потоку ордерів та графіків порівняно з Rithmic
Найкраще підходить для: Трейдери, які надають перевагу веб-орієнтованому досвіду, користувачі TradingView та ті, хто здійснює торгівлю на кількох пристроях. Забезпечує гарний баланс зручності та сучасної функціональності.
Торговельні технології (TT) — Для інституційних інвесторів | Розширені функції
Що це є: Професійна торгівельна платформа, заснована у 1994 році, підключена до понад 30 майданчиків виконання та провідних світових бірж. Інфраструктура TT забезпечує роботу численних інституційних торгівельних кімнат, хедж-фондів та деяких великих prop-фірм.
Переваги:
- Інституційно-рівневе виконання та інфраструктура
- Розширені інструменти управління ризиками та обробки замовлень
- Підтримка складних спредових ринків і аналізу профілю ринку
- Торгівля декількома активами
- Розширені аналітичні, аудиторські та функції дотримання
Обмеження
- Рідше зустрічається в середовищах роздрібних пропрієтарних фірм
- Більш складне налаштування та стрімкіша крива навчання
- Зазвичай вищі витрати поза налаштуваннями власної компанії
Найкраще підходить для: Досвідчені трейдери, ознайомлені з платформами інституційного рівня або тими, що вимагають розширеного управління замовленнями та засобів контролю ризиків. Більш поширені у високоякісних або інституційних брокерських фірмах.
Торгівельна платформа CTS (T4) — Спеціалізована | Повністю керована платформа
Що це є: Торгова платформа T4 від Cunningham Trading Systems - це повністю керована професійна торгова платформа з прямим підключенням до біржі. CTS підтримує власні біржові з'єднання та інфраструктуру дата-центру, забезпечуючи стабільну продуктивність.
Переваги:
- Повністю керована інфраструктура з високою надійністю
- Вбудовані графіки та індикатори
- Пряме біржове підключення
- Комплексні інструменти управління ризиками
- Одноклікове трейдинг та безліч розширених типів ордерів
Обмеження
- Обмежене впровадження серед роздрібних брокерських фірм
- Менша користувацька спільнота та менше навчальних ресурсів
- Менша видимість порівняно з CQG, Rithmic або Tradovate
Найкраще підходить для: Трейдери у компаніях, які спеціально пропонують доступ до CTS, або ті, хто віддає перевагу стабільній, повністю керованій альтернативі до більших провайдерів.
Як обирати
Оскільки більшість брокерських компаній надають доступ до стрічки даних без додаткової плати, приймайте рішення, враховуючи наступне:
Ваш торговий стиль
- Потік замовлень / скальпінг Rithmic (дані MBO, повна прозорість глибини)
- Swing / позиційна торгівля CQG або Tradovate (простота та графіки)
- Торговельна діяльність на основі графіків: Інтегровані візуальні та аналітичні можливості CQG або Tradovate
Налаштування платформи
- Багатофункціональна настільна станція CQG або Tradovate
- Користувач NinjaTrader Rithmic, як правило, є прийнятним варіантом
- Веб-орієнтований: Tradovate
- Сторонні графіки (Sierra Chart, MotiveWave тощо): Rithmic або CQG
Технічний рівень
- Початківець: Налаштування зручного користування CQG або Tradovate
- Просунутий: Rithmic (ширші дані та параметри конфігурації)
- Алгоритмічний трейдер Rithmic (переваги доступу до API та точності даних)
Сумісність: швидкий довідник
| Тип платформи / власного торгового дому | Сумісні потоки даних | Нотатки |
|---|---|---|
| NinjaTrader Пропозиції рахунків | Rithmic, CQG | Не можна підключитися до кількох клієнтських рахунків Rithmic одночасно в NinjaTrader. |
| Tradovate Пропозиції рахунків | Tradovate (native) | Використовує власне хмарне джерело даних; інтегрований з TradingView. |
| TradingView (через Prop Фірми) | Tradovate, CQG (через підключених брокерів) | Перевірте спосіб підключення — не всі компанії-постачальники послуг підтримують пряме підключення до TradingView. |
| Компанії TT або CTS | TT, CTS | Пропонується вибраними інституціональними або спеціалізованими фірмами. |
| Торговці Багатьох Рахунків | Рекомендується CQG або Tradovate | Простіше керувати декількома підключеннями компанії одночасно. |
Остаточне Зауваження
Перед вибором каналу отримання даних, будь ласка, підтвердьте, які опції підтримує ваша компанія-постачальник — зазвичай вибір доступних варіантів вказується в процесі реєстрації. Якщо ви плануєте керувати декількома рахунками в різних компаніях, рекомендуємо заздалегідь перевірити підключення, особливо для систем на основі Rithmic, щоб уникнути конфліктів.